Responsable Scientifique

Christophe TAVERA
Université de Rennes 1 - Faculté des Sciences Économiques
Mail :  christophe.tavera@univ-rennes1.fr
Téléphone : direct : 02 23 23 35 22 - secrétariat : 02 23 23 35 09

Objectifs

Cet enseignement organisé par la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1 est destiné aux praticiens de l'analyse économique régulièrement amenés à développer ou à utiliser des études quantitatives mais désirant parfaire et développer leurs connaissances dans le domaine des méthodes quantitatives récentes tournées vers la prévision.

Le but principal de cet enseignement est de proposer une présentation extrêmement concentrée mais très opérationnelle des développements récents de l'économétrie et des techniques quantitatives dans les domaines où ces développements peuvent fournir des techniques de prévisions économiques performantes pour répondre aux besoins des entreprises.

Chaque session est articulée autour d'une présentation des principes fondamentaux spécifiques à une technique particulière et de la mise en pratique de cette technique sur des cas d'études.

Volume horaire, effectif

120 heures sur 1 année - Entre 15 et 20 participants.

Manifestations en sus du programme

Symposium international de techniques prévisionnelles pour l’analyse économique.

Contenu et organisation de la formation

- six sessions de deux journées chacune (vendredi, samedi)
- les sessions ont lieu tous les deux mois
- une discussion sur les cas d'études apportés par les candidats est  organisée à la fin de deuxième journée de chaque session

Programme : 

S : session, J : journée (par exemple : S1 - J2 : session un, deuxième journée)
S1 - J110 hLes besoins en prévision des entreprises
Principes généraux de prévision économique
S1 - J210 hDéveloppements récents des modèles de séries temporelles univariés : théorie et cas d'étude
S2 - J110 hMesure et prévision de la performance économique.
S2 - J210 hCas d'étude sur la mesure et la prévision de la performance économique
S3 - J110 hPrincipes généraux de la modélisation structurelle - Techniques d'estimation et de simulation
S3 - J210 hCas d'études sur les prévisions réalisées à partir des modèles structurels
S4 - J110 hModèles VAR et VECM linéaires : théorie et cas d'étude
S4 - J210 hModèles à changement de régime
S5 - J110 hTechniques de prévisions appliquées à l'environnement macro-économique des entreprises
S5 - J210 h

Participation au congrès annuel sur les techniques de prévision

S6 - J110 hPrincipes généraux et développements récents sur les modèles non linéaires. Modèles de prévision de la volatilité.
S6 - J210 hCas d'études sur les prévisions  et les simulations réalisées à partir de modèles non linéaires

 

Modalités d'examens

Coefficient
Questionnaire écrit - 20 questions ouvertes (2h) 2
Mémoires de 20 pages sur un cas appliqué avec utilisation de techniques quantitatives récentes 3
Présentation orale de 15minutes avec support audiovisuel 1
Réussite : déclaré admis si le total des points obtenus est supérieur ou égal à 50.